一个半月后，骠骑将军霍去病率三万骑兵离开长安，二出河西，此时距他上一次回兵，还不满两个月。此次出兵，公孙敖率部与霍去病同出北地，也就是今天的甘肃庆阳，按计划是分道进军。然而，分道之后没有几天，公孙敖部就联系不上了。
“不管他了！”霍去病说，“我们按原定路线继续。”
“公孙将军应该是迷路了，”赵破奴说，“这一带的地图还是靠不住，向导也是。”
对方则很干脆的回答他，“指望地图和向导？那你就等着迷路吧！”
此次行军，霍去病部的路线，是出北地后一路向西北，在灵武附近渡过黄河，向北越过狼山再折而向西，涉过钧耆流沙，到居延海后沿弱水向南，直插弱水上游的浑邪王部。
还是让我们用现代语言翻译一下这些古地名吧：从西安出发，向西北方向行军，经过甘肃省的庆阳环县一带，也就是当时的北地郡，到宁夏的灵武过黄河，这一段总长七百多公里。然后沿黄河西岸向北，直到内蒙磴口县的狼山鸡鹿塞，这一段接近四百公里。由南向北穿过狼山后，进入巴丹吉林大沙漠，也就是钧耆流沙，向西一直到额济纳旗，也就是古时的居延泽，这一段是接近六百公里。从额济纳沿着黑河、也就是弱水走一段，然后转而沿着其支流北大河，也就是疏勒水，向南直插到酒泉，这一段是将近四百公里。
一共是两千一百公里！读者可以在地图上看看，这是一个巨大的“几”字形！如果直着走的话，大约是一千三百公里，也就是说，迂回了整整八百公里！
既然是要从酒泉一带进入祁连山，又为何要搞这么大的迂回？为何不跟上次出兵同样路线？又为何会走大沙漠呢？
因为正如霍去病所说的，若是还像上次那样自东向西奔袭过去，敌人必然会有所防备。如何才能够出其不意？只有靠迂回，也就是向北绕道这一片沙漠。如此，虽然要多走一千几百里，并且还是极其艰苦的沙漠地带，但却能直插匈奴后腰。而且，沙漠里绝少有人游牧，也断绝了匈奴人通风报信的可能性。
还有一个原因，霍去病并没有跟任何人说过，但是在他心里却是同样重要的，“上一次我是从近处往远处打，原路进原路出，这是最大的失误！是我给了敌人合兵一处的可能，最后才会被堵得那么结实！”
埋骨在皋兰山下的六千部下，是插在霍去病心中的一把利刃，每每思极，痛彻心扉！虽然所有人都认为，河西第一战取得了不可思议的胜利，皋兰山下证明了汉军骑兵的阵战实力，打出了汉军骑兵的威武气势。但其实这段时间以来，霍去病却在一遍遍的反思着自己的失误之处，他告诉自己，“像皋兰山下那样的胜利，是此生的第一次，也必须是最后一次了！从今往后，再也不可以打得如此惨烈了！”
所以这次制定路线时，他心里常常默念着，“我要从远处往近处打，绝不能走回头路，必须让他们没有时间反应，没有机会集结，没有可能再合兵把我堵住！”
过黄河之后向北的这一段，也是属于朔方郡，幸亏六年前卫青打下来这块地方，否则霍去病还真的不能这么行军，如今这一段路至少是在汉境之内，所以他们是可以带着辎重补给的。
而在出境之前，霍去病再次要求全体轻装，马匹的粟米带足，每人三百只箭矢带足，但口粮还是只带十天的。他这次也算得很清楚，这些口粮主要是用于穿越大沙漠的，一旦找到了匈奴人，就靠吃匈奴人的了，毕竟根据上次的经验，匈奴人的饭还是“相当不错”的嘛！
经由朔方郡西北方的鸡鹿塞，也就是现在的内蒙磴口县西北，汉军穿过了狼山，之后就算是离开了汉境，与此同时，绵延数千里的大沙漠，也在汉军面前展开了。
此日，全军已在沙漠中行军了两天，一路相伴的只有头顶的骄阳，以及两侧连绵不断的巨大沙丘。时值六月，白天烈日当头，所以霍去病传令每天从辰时到申时休息，夜间和一早一晚比较凉快的时间用来行军。虽然带的有水，但将令必须节约饮水，毕竟下一个水源并不见得一定会找到。
如此走了两天多，赵破奴已然是忧心忡忡。这天太阳西挂，大军刚刚启程行军，赵破奴催马赶到霍去病身边，忍不住开口相问，“将军，这片沙漠也不知道还有多远才能到头，咱们这么走下去，也不知道方向对不对。”
霍去病转过头来，他的嘴唇上也全是小小的裂口，脸上也黑了许多，这或许是由于缺水或者暴晒，但他眼里的道道红丝，分明就不是因为缺水或暴晒了，赵破奴只看了一眼，就不由得心里有点发紧。
对方则没有理会他的神色，只是指了指前方的天空，“方向没错，居延泽就在那里，你看那片云。”
赵破奴抬眼望去，临近傍晚的天空，仍然一片湛蓝，其他地方没有一丝云彩，只是在最西边的天际线上方，挂着不大的一朵白云。
只听霍去病说道，“你注意到没有，我们走了两天，天气很晴朗，别的位置基本上看不到云，但那个位置却一直有一片云，今天还比昨天更大了些，这说明了什么？”
赵破奴接不上话，霍去病自己说了下去，“什么是云？地气上而为云。那个位置有云，说明那个位置的地面上有水！而且不是一小片水，是一大片水！那会是哪里？只能是居延泽！”